www.1042.fora.pl

paulla

Ważne o egzaminie:
- test wielokrotnego wyboru 25-30pytań
- przynieść kalkulator bo będzie do 5 pytań z obliczeniami
- nie ma punktów cząstkowych tzn. jak ktoś zaznaczy 2 odpowiedzi a mają
być 3 to ma zero punktów
- materiał obowiązujący : podręcznik podane rozdziały + wykłady +
ćwiczenia

Damian

Witam!!!
Na naszej skrzynce zamieściłem testy komputerowe og ragana, może sie przydadzą!
Pozdrawiam

Damian

Presłałem na poczte kolejne testy od ragana
Pozdrawiam

madia_85

Macie odpowiedzi do tych pytan testowych co przeslal Damian - zdjec?
Jak tam to moze mi ktos je podac?

madia_85

O której mamy egzamin u Ragana ????????????????????????

Gloria

wiesz chyba to zalezy na ktora godzine przyjdziesz i wejdziesz:D
bo on jest chyba od 9-13 - tak jak na planie:D
wiec w sumie najlepiejprzyjsc kolo 12:D

paulla

nasza grupa ma na 11:15 tak jest napisane na jego stronie

r@do · Wysłany: Pon 10:37, 01 Mar 2010 Temat postu:

cześć.

wiem, że większość osób ekscytuje się zapewne nowym fantastycznym semestrem ; ) ale są jeszcze osoby które czeka kolejne spotkanie z Panem Raganiewiczem : ) z tąd moja prośba:

jeżeli pamiętacie lub może macie jakieś ciekawe materiały które mogłyby być pomocne w zdaniu to proszę o ich udostępnienie.

Z góry dziękuję w imieniu wszystkich zainteresowanych : )

ps: z ciekawości chciałem zapytać kto oprócz mnie jeszcze nie zdał ?

Paweł · Wysłany: Pią 11:20, 05 Mar 2010 Temat postu:

Cześć!
Czytam na naszej grupowej poczcie, że Ragan III w niedzielę 7 marca o 15. Prawda to? Radek - wiesz coś w tym temacie? Ja się z nim nie widziałem, dlatego już mu wysłałem swoje dane mejlem - zgodnie z instrukcją zamieszczoną na naszej poczcie. Myślę, że nie będzie stwarzał problemów - zgodę na III termin i dłuższą sesję mam.
Paweł

r@do · Wysłany: Pią 17:53, 05 Mar 2010 Temat postu:

Pisałem do niego ale nie mam odpowiedzi. Ja w niedzielę się nie wybieram więc nie wiem jakie były ustalenia. Pozdrawiam

Karolina · Wysłany: Nie 15:29, 07 Mar 2010 Temat postu:

czy ktoś wybiera siż może na ragana we wtorek ??

r@do · Wysłany: Nie 19:19, 07 Mar 2010 Temat postu:

czy ktoś był dzisiaj na konsultacjach w celu poporawy egzaminu ? bardzo proszę o jakiekolwiek informacje. Z góry dziękuję i pozdrawiam

ps: liczę, że ktoś pomozę z zadaniami o które pytałem na skrzynce....

r@do · Wysłany: Wto 21:41, 09 Mar 2010 Temat postu:

halo halo : P

poprawiał ktoś Ragana ? Paweł może ty byłeś ? napisz co i jak - pozdrawiam

Karolina · Wysłany: Wto 21:51, 09 Mar 2010 Temat postu:

Ja nie byłam na egzaminie wybieram się jutro ale te pytania były w niedziele Smile

1. Najczęściej stosowanymi wskaźnikami rynku (rynek kapitałowy) są:
a) wskaźnik c/z
b) wskaźnik c/wk
c) stopadywideny
d) wskaźnik płynności ...

2. W teorii portfela, dokonując wyboru portfela optymalnego uwzględnia się:
a)stosunek inwestorów do dochodu przynoszonego przez ten portfel
b)stosunek inwestorów do ryzyka
c)wzajemne położenie linii kombinacji i granicy efektywnej
d)krzywe obojętności charakterystyczne dla różnych inwestorów

5. W CAMP, rf=3%, Erm=9%, BakcjiD=1,3. Obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu z akcji D:
a) 10, % b) 13, % .... ale! było miejsce na rozwiązanie zadania bez odpowiedzi, a punkty te same co za test (takich zadań była chyba 5,6)

8. Funkcje derywatyw to:
a) sposób na minimalizację ryzyka
b) sposób na osiągnięcie wyższych stóp zwrotu
c) możliwość spekulacji

jakie sa strategie zarzadzania
a) pasywna
b) prosta
c) aktywna
d) zlozona

1. W CAPM portfele niedowartościowane
a)leżą na linii SML poniżej portfela rynkowego
b)leżą poniżej linii SML
c) leżą na linii SML powyżej portfela rynkowego
d) leżą powyżej linii SML

3.Analizując portfel składający się z akcji 2 spółek (pomija się krótka sprzedaż) należy stwierdzić, że: było pytanie też o wielo ale nie pamietam dokladnie
a)istnije możliwość zredukowania ryzyka portfela do 0
b)ograniczenie ryzyka portfela nie jest możliwe tylko w przypadku istnienia między akcjami doskonale ujemnej korelacji
c)można skonstruować portfel, którego ryzyko jest mniejsze od ryzyka wchodzącego w jego sklad akcji
d)w przypadku każdej kombinacji udziałów akcji w portfelu następuje ograniczenie poziomu ryzyka portfela

4. Na podstawie analizy średniej kroczącej oraz kursu akcji otrzymuje się sygnał kupna/sprzedazy. Sygnał sprzedazy gdy:albo było kupna nie wiem
a)kurs akcji przebija w dół śr. Horyzontalna
b) kurs akcji przebija w górę śr. Opadająca
c) kurs akcji przebija w dół śr. Opadajaca
d) kurs akcji przebija w dół śr. Rosnąca

1. Kupujący opcje kupna liczy na:
a) spadek ceny akcji
b) wzrost ceny akcji powyżej ceny wykonania powiększonej o premię
c) spadek inflacji
d) wzrost stopy%

Portfele efektywne w teorii portfelowej są wyznaczane w oparciu o:
a) krzywe obojętności inwestorów
b) stosunek do ryzyka
c) zasoby inwestora
d) i coś jeszcze ale na pewno źle Very Happy

Portfele efektywne u Markowitza
a) leżą w górnej połowie pocisku Marko..
b) są to wszystkie punkty leżące na granicy efektywności
c) portfele o najwyższym stopie zwrotu przy danym ryzku
d) jest ich wiele
e) istnieje tylko jeden portfel efektywny

było też pytanie o wskaźnik treyn.. co to stosunek czego do czego

Portfele efektywne w teorii portfelowej są wyznaczane w oparciu o:
a) krzywe obojętności inwestorów
b) stosunek do ryzyka
c) zasoby inwestora
d) i coś jeszcze ale na pewno źle Very Happy

Portfele efektywne u Markowitza
a) leżą w górnej połowie pocisku Marko..
b) są to wszystkie punkty leżące na granicy efektywności
c) portfele o najwyższym stopie zwrotu przy danym ryzku
d) jest ich wiele
e) istnieje tylko jeden portfel efektywny

obliczyć wariancję portfela jak były podane udziały wariancje akcji i cov

zadanie z podstawieniem do wzoru, obliczyc wskaznik sharpe'a

1. W przypadku słabej efektywności rynku:

a) informacje o cenach akcji w przeszłości są natychmiast odzwierciedlane w bieżącej cenie akcji
b) stosowanie analizy technicznej powinno przynieść ponadprzeciętne dochody
c) stosowanie analizy technicznej nie powinno przynieść ponadprzeciętnych dochodów
d) informacje o cenach akcji w przeszłości nie znajdują odzwierciedlenia w bieżącej cenie akcji

14. W przypadku modelu CAPM prawdziwe są założenia:
a) informacja jest darmowa i natychmiast dostępna dla wszystkich uczestników
b) poszczególne aktywa są niepodzielne
c) horyzont inwestycyjny poszczególnych inwestorów jest zróżnicowany
d) inwestorzy charakteryzują się preferencją ryzyka

9. Papier wartościowy niedowartościowany znajduje się:
a) powyżej linii SML
b) na linii SML powyżej papieru rynkowego
c) poniżej linii SML
d) na linii SML poniżej papieru rynkowego

11. Rynek efektywny w znaczeniu informacyjnym:
a) zapewnia dopływ niezbędnego kapitału do tych przedsiębiorstw, które tego potrzebują
b) brak kosztów transakcyjnych
c) ceny papierów wartościowych zawsze odzwierciedlają ich rzeczywistą wartość
d) istnieje możliwość natychmiastowego zawierania transakcji kupna i sprzedaży

12. Model Markowitza:
a) jest sposobem analizy stóp zwrotu i ryzyka pojedynczych akcji
b) jest sposobem ilościowej analizy zależności między stopą zwrotu i ryzykiem portfela
c) wykorzystuje współczynnik beta
d) uwzględnia walory ryzykowne i pozbawione ryzyka

15. Założenia CAPM:
a) informacja jest darmowa i natychmiast dostępna dla wszystkich uczestników
b) poszczególne aktywa są niepodzielne
c) horyzont inwestycyjny poszczególnych inwestorów jest zróżnicowany
d) inwestorzy charakteryzują się preferencją ryzyka

16. W modelu CAPM:
a) portfele efektywne leżą na linii rynku kapitałowego (CML)
b) portfele efektywne składają się z papieru wartościowego pozbawionego ryzyka oraz portfela rynkowego
c) portfele efektywne tworzą linię rynku papierów wartościowych (SML)
d) portfelem efektywnym jest tylko portfel rynkowy

17. Na podstawie analizy średniej kroczącej oraz kursu akcji otrzymuje się sygnały kupna lub sprzedaży. Sygnał kupna występuje gdy:
a) kurs akcji przebija w górę średnią opadającą
b) kurs akcji przebija w górę średnią horyzontalną
c) kurs akcji przebija w dół średnią opadającą
d) kurs akcji przebija w górę średnią rosnącą

23. Gdy cena natychmiastowa jest niższa od ceny wykonania opcji, to:
a) stratę ponosi nabywca opcji
b) stratę ponosi wystawca opcji
c) zyskuje inwestor zajmujący pozycję długą
d) zyskuje inwestor zajmujący pozycję krótką

r@do · Wysłany: Śro 0:57, 10 Mar 2010 Temat postu:

dziekuję bardzo : )

jutro (tzn dzis) rano zabieram sie za to ostro Wink

ciekawe czy wymyśli coś innego : D